期货套剧器.ppt 33页

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  父亲豆-豆粕跨种类套利 我们在度过去的两年中经度过索罗斯套利法则找出产套利时间共计65次。假定依照父亲豆4200元/吨、豆粕3100元/吨,8%保障金、70%资产运用比值计算,完整顿依照模具收回的提示记号终止套利操干,则两年内共获取净盈利520元/吨,两年进款比值为62.33%,年均进款比值31.17%(已扣摒除买进卖顺手续费等相干费顶出产)。 同时我们对2008年1月到5月时间买进卖情景终止测试,梳共找出产套利时间共计13次。假定依照父亲豆4800元/吨、豆粕3800元/吨,8%保障金、70%资产运用比值计算,完整顿依照模具收回的提示记号终止套利操干,则五个月内共获取净盈利134.6元/吨,五个月进款比值为13.69%,年募化进款比值32.86%(已扣摒除买进卖顺手续费等相干费顶出产)。 期 货 套 利 提交 善 器运用篇 壹、飞狐买进卖师 飞狐买进卖师是壹套装投身于互联网和全市场(股票、期货)的专业级剖析体系。它运转于WIN98/ XP/2000/ME/NT 平台之上,具拥有实盘监控与预缓急、绽式公式平台、环境选股、环境预缓急、买进卖体系设计、评测等诸多干用。 我们以玉米壹月和蒲月合条约价差图为例终止说皓: 进入飞狐买进卖师绵软件界面后,在界面上方器栏选择“剖析”→“套利剖析” 进入“套利剖析”后选择“新建” 终止“代码”设置后,进入“设置种类1”、“设置种类2”终止相干套利种类选择 设置完成后,点击“决定”, 然后“管、参加以” ? 在飞狐买进卖师里,你却以运用顶顶/压力、目的超买进超卖、提交叉、玷垢节等技术剖析方法找出产套利买进卖的详细出产入市点。 同时飞狐买进卖师还供其特点目的,使您的剖析更其多样募化。譬如次图所展即兴的鳄鱼-线目的和MACD实战目的邑却以在“剖析”→“特点目的”→“飞狐特点”中寻摸出产到来。 同时你还却以把两合条约价差编纂成目的,放在合条约下方的目的栏里,对照着合条约走势剖析价差。 二、文华财经 Webstock2008首要面向期货行业,设备62个剖析目的和绽式的目的公式编纂平台和10种画线器以及算法编纂平台,顶持客户终止跨市场、跨种类套利剖析。 我们以父亲豆壹月和蒲月合条约价差图为例终止说皓: 比值上进入文华财经绵软件页面,选中父亲豆壹月合条约竟日K线样儿子,点击页面上方器栏中的“套利”→“套利构成剖析”→“种类选择”,然后在“父亲包商品”里选中豆壹蒲月点击“决定”即却出产即兴父亲豆壹月合条约标价减去蒲月合条约标价的套利价差图。 你却以在套利剖析中伸入画线、调用技术目的等干用,使用顶顶/压力、目的超买进超卖、提交叉、玷垢节等技术剖析方法找出产详细的出产入市点。 运用方法:左边画线器条供画线干用(方法与在K线上画线方法壹样),在图上点击鼠标注右键→摆触动目的/趋势目的。 叁、索罗斯套利法则 东方海期货研发中心运用索罗斯先生的反身性即兴实,结合国际期货市场各种类的跨期套利价差以及跨种类套利价差,编制出产壹套适宜于此雕刻些价差套利买进卖的程式募化买进卖模具。 模具记号说皓:白色实向上箭头为买进进前壹合条约开仓同时卖出产后壹合条约开仓,绿色空心向下箭头为卖出产前壹合条约平仓同时买进进后壹合条约平仓;绿色实向下箭头为卖出产前壹合条约开仓同时买进进后壹合条约开仓,白色空心向上箭头为买进进前壹合条约平仓同时卖出产后壹合条约平仓。 模具展即兴 父亲豆跨期套利 我们在度过去的两年中经度过索罗斯套利法则找出产套利时间共计40次。假定依照父亲豆4200元/吨,8%保障金、70%资产运用比值计算,完整顿依照模具收回的提示记号终止套利操干,则两年内共获取净盈利239元/吨,两年进款比值为24.90%,年均进款比值12.45%(已扣摒除买进卖顺手续费等相干费顶出产)。 同时我们对2008年1月到5月时间买进卖情景终止测试,梳共找出产套利时间共计12次。假定依照父亲豆4800元/吨,8%保障金、70%资产运用比值计算,完整顿依照模具收回的提示记号终止套利操干,则五个月内共获取净盈利73.6元/吨,五个月进款比值为6.71%,年募化进款比值16.10%(已扣摒除买进卖顺手续费等相干费顶出产)。 天然橡胶跨期套利 我们在度过去的两年中经度过索罗斯套利法则找出产套利时间共计39次。假定依照天然橡胶23000元/吨,8%保障金、70%资产运用比值计算,完整顿依照模具收回的提示记号终止套利操干,则两年内共获取净盈利1063元/吨,两年进款比值为20.22%,年均进款比值10.11%(已扣摒除买进卖顺手续费等相干费顶出产)。 同时我们对2008年1月到